剧情简介
战略位置
在87-89买入1手11月9日的Nifty 19250;卖出2手19500年11月9日的股票，在13-14点买入，目标价:19500。时间范围:截止日期。
基本原理
Nifty在倒数第二周大幅下跌后回升了近1%，而大盘表现较好，中小盘股涨幅均超过2%。积极的全球线索帮助市场复苏，尽管外国基金持续抛售压力。重量级股票基本上仍然落后，限制了整体指数的上涨。展望未来，我们预计俏皮将尊重19000点的水平，并预计在未来几个交易日内空头回补将向19600点移动。
从数据角度来看，外国投资机构增加了对指数期货的空头头寸，净空头头寸达到17.5万份合约，为3月份以来的最高水平。从历史上看，我们看到过这种激进空头头寸的回补。此外，一段时间以来，它们一直是现金领域的净卖家。抛售压力的暂停也可能引发新的复苏。因此，我们认为目前的走势可能会延伸至19600点。另一方面，跌破19000点可能引发市场新一轮疲软。
在期权部分，在未来一周的19200和OTM看涨期权交易中出现激进的买断行为，而看跌期权交易仍然相对较低。因此，自动柜员机罢工时的平仓可能被视为市场回补的第一个信号。
考虑到重量级公司的业绩即将结束，焦点已转向中型股。此外，尽管市场持续波动，但印度VIX指数本周收于11以下。只有突破12点，才应被视为市场出现新的疲软迹象。
我们建议创建看涨期权比率点差，其中策略的盈亏平衡点位于19688年的水平。
(本文作者为印度工业信贷投资银行证券公司衍生品研究主管)
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